Кластерный анализ в трейдинге: понятие, особенности и методы статьи от Александра Герчика
Это отсутствие медвежьего прогресса в цене на фоне исполненных SELL ордеров — предвестник восходящего пробоя, как мы уже видели это в примере №1. Обратите внимание на cluster statistic, снова момент пробоя сопровождается агрессивными покупками яркого зеленого цвета. Впрочем, провести кластерный анализ рынка не представляется возможным без применения различных инструментов. Также трейдер, который вдумчиво изучает объемы рынка, должен хорошо разбираться в соответствующих понятиях. Проще говоря, кластер является своеобразной свечей в «разрезе». Каждый из его блоков сформирован согласно конкретной стоимости.
Это уровень, на котором находится основной крупный участник. Во время тестирования уровней максимального объема происходит поглощение крупных маркет-ордеров, движение цены останавливается и происходит борьба между покупателями и продавцами. Профилем кластерного индикатора называют величину, отражающую объем торговых сделок по рассматриваемой цене в определенный период времени. Этот показатель отлично отображает максимальные объемы сделок в рамках конкретного ТФ, которые могут теоретически повлечь за собой создание нового импульса в торгах. Вы можете анализировать какие величины продаж или покупок происходили на данном уровне. На бирже постоянно происходит торговля, а это значит, что в течение какого-то определенного периода времени там заключаются сделки, которые и являются однородными элементами для нашего анализа.
- Таких сведений не получить с другими инструментами анализа.
- • Определять направление рыночного тренда, то есть преобладание покупателей или продавцов.
- В психологии он был широко применен Раймондом Кеттелом для группирования личностных качеств в кластеры в 1943 году.
- После завершения процедуры следуют перезагрузить терминал, только так индикатор будет активен и готов к работе.
- Он по умолчанию встроен в почти во все торговые терминалы и инструменты чартинга.
Давайте разбираться в разнице между различными типами объёмами. Чаще всего данный индикатор применяется для определения наиболее вероятного направления движения цены. Хорошую работу он помогает вести как с использованием классических стратегий, так и стратегий торговли «от противоположного». 2) По кластерам можно определять не только удачное время для входа в сделку, но и выхода из нее.
Анализ рисков в страховании
Элементы кластерной аналитики также можно найти в накопителях скальперов (например, в QScalp), но это не значит, что кластеры полезны только для внутридневной торговли. Торговая площадка MetaTrader 5 имеет индикаторы YuClusters (платно) и YuClusters Demo (бесплатно), которые составляют кластерные графики. В МТ5 можно установить несколько упрощенных видов индикатора для проведения анализа данных, имеются отображения кривых, кластерных графиков и профилей свечей. Мы считаем, что кластерный анализ может дать важную информацию об инвестировании. На сегодняшних рынках становится все труднее предсказать, как множество политических и политических рисков может повлиять на доходность акций.
Любой технический анализ в торговле пытается определить повторяющиеся правила в виде различных ценовых моделей или индикаторов на исторических данных, а затем экстраполировать их на будущие события. Таким образом, кластерный анализ – трейдинг с удобством не только для скальпинга, но и для других стратегий. Однако именно у скальпинистов он получил широкое распространение благодаря своим уникальным особенностям. Основными его преимуществами является детальность и точность отображаемой информации. Новичкам без предварительной подготовки разобраться довольно сложно. Контрольная точка – самая высокая зафиксированная цена за пятиминутный промежуток.
Как работает кластерный анализ?
На графике кластеры (бары) отображаются пропорционально уровню стоимости. Основы кластерного анализа были положены еще в первой половине XX века. Американский психолог Роберт Чоут Трион впервые применил его в своей практике в 1939 году. Метод оказался настолько удачным, что практически сразу кластерный анализ трейдинг перекочевал на другие области. Например, его начали использовать в математике, медицине, маркетинге, и, наконец, дело дошло до трейдинга. — информирует, кто в данный момент доминирует на рынке — покупатели или продавцы; дельта помогает определить вероятное направление движения рынка.
На рисунке выше четко видно как верхний подвальный индикатор Cluster Delta показывает реальную ситуацию на рынке, чем тиковый нижний подвальный индикатор. Данный показатель не показывает когда в рынок входят большие деньги, а показывает, когда цена начинает сильно меняться. На сегодняшний день трейдерам доступны две версии индикатора – платная и бесплатная. Вторая куда более урезанная и ограниченная, поэтому рекомендуется использовать платный вариант.
Идея заключается в том, что объекты, расположенные ближе, более тесно связаны между собой, чем объекты, расположенные далеко друг от друга. В этом методе предполагается, что центр каждого кластера представляет каждый кластер. Кластеризация на основе центроидов – это метод кластеризации, при котором набор данных разбивается на схожие группы на основе расстояния между их центроидами. Как уже говорилось, приступая к кластерному анализу, необходимо выбрать один из подходящих алгоритмов кластеризации. Например, группируя похожие объекты, можно уменьшить количество измерений данных. Это может дать преимущества в виде более быстрого и упрощенного анализа.
Кластерный анализ и применение объемов в трейдинге на рынке Форекс
Бесплатную же чаще тестируют новички и малоопытные трейдеры для наработки навыка и тренировки. В первую очередь требуется загрузка и распаковка установочных файлов. Далее их следует скопировать в папку «Индикаторы» которая находится в каталоге данных терминала. После завершения процедуры следуют перезагрузить терминал, только так индикатор будет активен и готов к работе. Самая первая версия программы хорошо показала себя во внутридневной торговле, поскольку ее основная задача заключается в работе исключительно с новыми данными графика. Более того, базовую версию рекомендуют для работы только с ограниченным количеством таймфреймов – от одной минуты до четырех часов.
Тогда TPO и TPO Range становятся своеобразными фильтрами, которые способны показать трейдеру такие контрольные точки на графике, как ключевые уровни поддержки и сопротивления. Они также заточены, в первую очередь, под выявление сильных ценовых уровней, то есть линий поддержки и сопротивления, и обозначение их на графике. Как уже было сказано выше, гистограмму горизонтальных объемов можно наложить на любой временной диапазон. Так, гистограмма, наложенная на диапазон одного дня покажет профиль рынка этого дня, а гистограмма, наложенная на диапазон в один час – профиль часа, и т.д.
Кластеры расположены в левой части стакана торгового инструмента. Если уровень тестируется снизу вверх, то стоит искать поглощение маркет-покупок. На футпринте будут кластера ярко зеленого цвета без “бычьего” прогресса. Всплеск покупок во время пробоя сопротивления — характерное поведение сильного рынка. Скачайте АTAS бесплатно, изучите поведение дельты во время пробоя на вашем любимом рынке/таймфрейме.
